Programmazione ProRealtime
by Marcello Belguardi
La IMA (Ideal Moving Average) è una media con lag (ritardo) nullo e smoothing (lisciatura) perfetto. Sovrapposta al grafico e calcolata la rispettiva slope (pendenza) si riescono ad identificare con prontezza i turning point (i punti di svolta), i momenti cioè in cui i downtrend lasciano la via agli uptrend e viceversa.
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| Ideal Moving Average - Piattaforma Prorealtime |
Si possono utilizzare i cross tra due IMA o tra una IMA ed il prezzo per individuare i punti di ingresso ed uscita da un trade. Con loopback (quante barre includere nell'indicatore) più ampi può funzionare come supporto o resistenza osservandone la posizione relativa ai prezzi. (la classica prezzo > media a 200 periodi per accertare un trend al rialzo primario).
Esiste un compromesso tra la smoothness di una media mobile ed il suo lag e numerosi sforzi sono stati fatti per avere il meglio delle due caratteristiche nello stesso indicatore.
Noi vorremmo utilizzare la media come filtro dei movimenti impulsivi dei prezzi per estrarne il trend di fondo eliminando cioè le alte frequenze, per così dire, il rumore. E vorremmo che oltre a questo andamento armonico la media non avesse ritardi. Cerchiamo un indicatore che dia il numero minimo di falsi segnali rimanendo liberi di selezionarne il periodo, il loopback.
Per questo motivo la IMA è una illusione, una provocazione, non esiste, proprio per via di questo tradeoff tra lag e smoothing; potremmo però tentare di tracciarla, a mano, su un grafico.
Se agganciassimo un ipotetico trading system ai relativi segnali probabilmente avremmo performance fenomenali.
Come ho fatto allora a raffigurarla con ProRealtime nella figura precedente se la IMA non esiste? Facile: con una media mobile triangolare con lookback 8 e poi centrata, cioè fatta scorrere indietro di 3 barre. Per cui l'indicatore non è tracciato sulle ultime 3 barre. Inoltre ho basato la media non sul close ma sul total price (O+H+L+C)/4.
ProRealtime, così come le altre piattaforme, chiede di accontentarci e offre diversi tipi di moving average: Simple, Exponential, Weighted, Wilder's, Triangular, End Point, Time Series, Zero Lag Exponential, Hull.
Inoltre abbiamo nativamente tra gli indicatori la DEMA (Double Smoothing) e la TEMA (Triple Smoothing).
John Ehlers, noto autore ed analista americano, ha studiato per decenni il problema ed ha elaborato il Supersmoother concludendo che questa è la media definitiva, la migliore.
Vorrei in un prossimo post verificare quale di queste medie si avvicina, senza compromessi, alla IMA. Se ha ragione John Ehlers perchè utilizzare, d'ora in poi, le altre medie?
Per questo motivo la IMA è una illusione, una provocazione, non esiste, proprio per via di questo tradeoff tra lag e smoothing; potremmo però tentare di tracciarla, a mano, su un grafico.
Se agganciassimo un ipotetico trading system ai relativi segnali probabilmente avremmo performance fenomenali.
Come ho fatto allora a raffigurarla con ProRealtime nella figura precedente se la IMA non esiste? Facile: con una media mobile triangolare con lookback 8 e poi centrata, cioè fatta scorrere indietro di 3 barre. Per cui l'indicatore non è tracciato sulle ultime 3 barre. Inoltre ho basato la media non sul close ma sul total price (O+H+L+C)/4.
ProRealtime, così come le altre piattaforme, chiede di accontentarci e offre diversi tipi di moving average: Simple, Exponential, Weighted, Wilder's, Triangular, End Point, Time Series, Zero Lag Exponential, Hull.
Inoltre abbiamo nativamente tra gli indicatori la DEMA (Double Smoothing) e la TEMA (Triple Smoothing).
John Ehlers, noto autore ed analista americano, ha studiato per decenni il problema ed ha elaborato il Supersmoother concludendo che questa è la media definitiva, la migliore.
Vorrei in un prossimo post verificare quale di queste medie si avvicina, senza compromessi, alla IMA. Se ha ragione John Ehlers perchè utilizzare, d'ora in poi, le altre medie?
